EUR

Прогноз EUR/USD фьючерсов на основе таблиц COTR (28 января 2025)

62 / 100

На основе анализа двух разных форматов данных из Commitments of Traders Report (COTR) можно сделать комплексный вывод о текущей ситуации на рынке EUR/USD фьючерсов. Рассмотрим ключевые моменты, которые выделяются из обеих таблиц, и сформулируем общий прогноз.

Michael Reed,  (London School of Finance and Management)

— экспертная специализация:

    • Технический анализ финансовых рынков.
    • Анализ макроэкономических данных и их влияние на валютные пары.
    • Разработка стратегий хеджирования рисков для корпоративных клиентов.
    • Прогнозирование трендов на основе Commitments of Traders Report (COTR) и других инструментов анализа.

Основные наблюдения

Таблица 1: Подробная классификация трейдеров

  • Dealer/Intermediary :
    • Значительно увеличили короткие позиции (+16,748), что может указывать на ожидание снижения курса евро.
    • Их действия часто связаны с хеджированием рисков для клиентов, поэтому это может быть сигналом рыночного давления.
  • Asset Manager/Institutional :
    • Увеличили длинные позиции (+7,310), что сигнализирует об оптимизме относительно евро.
    • Эти игроки обычно делают долгосрочные ставки, поэтому их действия могут быть более устойчивыми.
  • Leveraged Funds :
    • Сократили короткие позиции (-910), но незначительно.
    • Это может говорить о неопределенности в краткосрочной перспективе.
  • Nonreportable Positions :
    • Мелкие трейдеры также увеличили длинные позиции (+422), что подтверждает оптимизм на микроуровне.

Таблица 2: Категории Non-Commercial, Commercial и Non-Reportable

  • Non-Commercial (Спекулянты) :
    • Существенно сократили длинные позиции (-14,005), что указывает на снижение уверенности в укреплении евро.
    • Короткие позиции также сократились (-9,887), но менее значительно, что может говорить о нейтральном настрое.
  • Commercial (Хеджеры) :
    • Активизировали как длинные (+16,111), так и короткие (+18,811) позиции, что указывает на усиление хеджирования.
    • Их действия часто являются защитными и могут быть менее зависимыми от рыночных настроений.
  • Non-Reportable (Мелкие трейдеры) :
    • Увеличили длинные позиции (+422) и существенно сократили короткие (-6,396), что демонстрирует оптимизм среди мелких участников.

Тренды и противоречия

Общие тенденции :

  • Давление на евро : Коммерческие трейдеры и некоммерческие спекулянты показывают признаки осторожности, увеличивая короткие позиции или сокращая длинные. Это может оказывать давление на курс евро.
  • Оптимизм среди мелких трейдеров : Неподотчетные участники и некоторые институциональные игроки продолжают наращивать длинные позиции, что ограничивает возможности для значительного падения евро.

Противоречия :

  • Некоммерческие трейдеры (крупные спекулянты) проявляют осторожность, сокращая длинные позиции, тогда как институциональные управляющие активами и мелкие трейдеры демонстрируют оптимизм.
  • Коммерческие трейдеры одновременно увеличивают как длинные, так и короткие позиции, что может указывать на высокую неопределенность и подготовку к возможным колебаниям курса.

Прогноз

На основе данных из обоих таблиц можно предположить следующее:

  1. Краткосрочная перспектива :
    • Рынок находится в состоянии некоторой неопределенности, с преобладанием коротких позиций.
    • Действия некоммерческих трейдеров и дилеров/посредников указывают на возможное снижение евро в ближайшее время.
  2. Среднесрочная перспектива :
    • Институциональные управляющие активами и мелкие трейдеры сохраняют оптимизм, что может ограничить глубину падения евро.
    • Если крупные спекулянты вернутся к наращиванию длинных позиций, это может стать сигналом разворота тренда.
  3. Волатильность :
    • Заметное увеличение spread-позиций и активизация хеджирования со стороны коммерческих трейдеров могут привести к повышению волатильности.

Вывод

На данный момент рынок EUR/USD фьючерсов характеризуется смешанными настроениями:

  • Крупные спекулянты и дилеры/посредники проявляют осторожность, что может указывать на потенциальное снижение евро.
  • Институциональные управляющие активами и мелкие трейдеры демонстрируют оптимизм, что ограничивает возможности для значительного падения.

Общая картина говорит о высокой вероятности консолидации или ограниченного снижения евро в краткосрочной перспективе, с возможностью разворота тренда, если оптимизм институциональных игроков окажется более устойчивым.

Таким образом, трейдерам следует внимательно следить за дальнейшими изменениями в позициях, а также за новостями, влияющими на экономику США и Еврозоны, чтобы принимать взвешенные решения.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
33 %
Excited
Excited
33 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
33 %
Кнопка «Наверх»